单选题 假设单因素模型成立,并且某个市场上所有的投资组合都是充分风险分散,即不存在非系统性风险。其中有两个均衡定价的投资组合A、B的情况如下表所示:
投资组合
投资组合的预期收益率(/%)

投资组合对系统性因素的敏感系数

A
10
1.0
B
4
0

   现假设市场中还有另一个投资组合C,其预期收益率为9/%,对系统性因素的敏感系数为0.6。请问下列说法中正确的是(    )。
   A.投资组合C的定价也是均衡的
   B.投资组合C的收益率过低
   C.投资组合C的收益率过高
   D.对投资组合C的定价是否合理无法判断
【正确答案】 C
【答案解析】