单选题
假设单因素模型成立,并且某个市场上所有的投资组合都是充分风险分散,即不存在非系统性风险。其中有两个均衡定价的投资组合A、B的情况如下表所示:
投资组合
投资组合的预期收益率(/%)
投资组合对系统性因素的敏感系数
A
10
1.0
B
4
0
现假设市场中还有另一个投资组合C,其预期收益率为9/%,对系统性因素的敏感系数为0.6。请问下列说法中正确的是( )。
A.投资组合C的定价也是均衡的
B.投资组合C的收益率过低
C.投资组合C的收益率过高
D.对投资组合C的定价是否合理无法判断
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
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