【正确答案】 C

【答案解析】 A、B项，特雷诺指数表示的是单位系统风险下的超额收益率，A、B项错误；C项，特雷诺比率来源于CAPM理论，詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，C项正确；D项，詹森α的局限性表现在其仅在相同风险等级的基金群体中可比较，在不同风险等级的基金群体中不可比较，D项错误。故本题选C选项。