深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。

【正确答案】 错误

【答案解析】 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。