【答案解析】【解法一】由随机变量函数的数学期望公式，有
   
   其中，
   于是
   
   【解法二】设
   则Y₁与Y₂独立同服从N(0，1)，而
   max(X₁，X₂)=max(μ+σY₁，μ+σY₂)=μ+σmax(Y₁，Y₂)．
   又因为
   故
   因为Y₁-Y₂～N(0，2)，做
   
   所以有