单选题
某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。
A、
923000
B、
672000
C、
880000
D、
742000
【正确答案】
C
【答案解析】
预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率,20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元
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