【正确答案】设X(t)，Y(t)为独立增量过程，且相互独立，Z(t)=X(t)+Y(t)，则
   t₁＜t₂＜…＜t_n∈T
   Z(t_i,t_j)-Z(t_j)-Z(t_i)=X(t_j)-X(t_i)+Y(t_j)-Y(t_i)
   Z(t₁,t₂)=X(t₂)-X(t₁)+Y(t₂)-Y(t₁)
   Z(t₂,t₃)=X(t₃)-X(t₂)+Y(t₃)-Y(t₂)
   因为X(t)是独立增量过程，故X(t₂)-X(t₁)与X(t₃)-X(t₂)且相互独立，又X(t)与Y(t)相互独立，故X(t₂)-X(t₁)与Y(t₃)-Y(t₂)独立，于是知X(t₂)-X(t₁)与Z(t₂，t₃)相互独立，同理可得Y(t₂)-Y(t₁)与Z(t₂，t₃)相互独立，即得Z(t₁，t₂)，Z(t₂，t₃)相互独立
   同理可得：Z(t₁，t₂)，Z(t₂，t₃)，…，Z(t_n-1，t_n)相互独立，即Z(t)为独立增量过程。