【正确答案】该银行的期限缺口：资产加权平均期限一负债加权平均期限=(60×0+60×5+200×30)／320－(140×0+160×1)／300=19．69－0．53=19．16。故得到一个正的期限缺口。
根据期限缺口的性质可知，期限缺口为正，当利率上升时，资产市值减少幅度大于负债市值减少幅度，故导致净资产市值减少。从而该银行拥有利率上行的风险。