问答题
股票现价为100美元,有两个连续的时间步,每个时间步的步长为6个月,每个单步二又树股价上涨10%或下跌10%,无风险年利率为8%(按连续复利计)。执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价值是多少?
【正确答案】
【答案解析】
本题中,u=1.10,d=0.90,r=0.08
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