单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是______。

A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D、两种曲线之间的相关系数接近-1，机会集曲线的向内弯曲部分为无效组合

【正确答案】 A

【答案解析】 当两种资产的相关系数为1时，风险才不会被分散。当两种资产的相关系数为0，仍然具有一定程度的风险分散效果。