【正确答案】 D

【答案解析】
[解析] A项β=0说明期望收益率等于无风险利率，而不是零；B项只有承担了较高的系统风险(不可分散的风险或市场风险)，投资者才要求较高期望收益，如果高风险债券的β较小，即使总风险较大，投资者要求的收益率也不会太高；C项资产组合的β等于各资产的β的加权平均数。市场组合的β为1，国库券的β为0，所以资产组合的75%应投资于市场，25%应投资于国库券，有β_p=0.75×1+0.25×0=0.75。