单选题
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A、
历史模拟法
B、
方差一协方差法
C、
蒙特卡罗模拟法
D、
标准法
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。
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