结构推理 如果你把35/%的资金投资到股票K上,65/%的资金投资到股票L上,那么你的投资组合的预期标准差是多少? 假设下表是股票K和股票L的概率分布 状态概率股票K的收益股票L的收益 1 2 3 4 50.10 0.20 0.40 0.20 0.1010/% 11/% 12/% 13/% 14/%9/% 8/% 7/% 6/% 9/%
【正确答案】标准差就是组合方差的平方根。由两个资产(K和L)组成的组合的方差为:,所以。
【答案解析】