下列哪些属于风险价值指标相对于其他衡量风险的指标所具有的优势?______
A、
有利于衡量整个贷款组合的风险
B、
可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C、
可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量
D、
是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E、
只能用来计量市场风险,而不能计量其他类别的风险
【正确答案】
A、B、C、D
【答案解析】
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。不同业务、不同类别的市场风险可以用一个确切的数值(VaR值)来表示,是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法,而且将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制。E项属于风险价值指标的局限性。
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