选择题
5.
(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下：
r
A
=0．005+1．2r
J
+ε
A
，r
B
=0．001+0．8r
J
+ε
B
，σ
J
=0．5
那么，A股票和B股票收益率的协方差是( )。
A、
0．20
B、
0．24
C、
0．25
D、
0．96
【正确答案】
B
【答案解析】
COV(A，B)=COV(1．2σ
1
0．8σ
1
)=1．2×0．8×σ
1
2
=1．2×0．8×0．5
2
=0．24
提交答案
关闭