单选题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为______。
  • A.14
  • B.21
  • C.10
  • D.28
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 计算过程如下:合约份数=现货总价值÷单位期货合约价值×β=2100000÷150000×1.5=21(张)。故选B。