单选题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为______。
A.14
B.21
C.10
D.28
A
B
C
D
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 计算过程如下:合约份数=现货总价值÷单位期货合约价值×β=2100000÷150000×1.5=21(张)。故选B。
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