【正确答案】若两只股票的相关系数为1，那么选择标准差小的股票进行选择会得到风险最小的股票组合。即投资组合全选择股票B。
若两只股票的相关系数为－1，假设有x投入到A股票中，有1－x投入到B股票中，则两只股票的方差为：σ²=(0．3x)²+[0．2(1－x)]²－2x[(1－x)]×0．3×0．2。
令一阶导数为0，可得x=0．4，也就是说最小方差的投资组合是40％投入到A股票中，60％投入到B股票中。