问答题
利用上题中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。
【正确答案】利用ADF检验,经过试算,发现居民消费总额是二阶单整的,适当的检验模型为
△3Xt=-0.8541△2Xt-1+0.4712△3Xt-1
(-3.87)
(2.30)
R2=0.4420,LM(1)=0.000(p=1. 000),ADF0.05=-1.96
从△2Xt-1的参数值看,其t统计量的值小于5/%显著性水平下ADF分布的临界值,所以拒绝存在单位根的假设,认为居民消费总额的二阶差分序列是平稳的,从而说明居民消费总额序列是二阶单整的。
【答案解析】