单选题
用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。
A、
较大
B、
一样
C、
较小
D、
无法确定
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
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