单选题 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集，说法错误的是______。
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差-预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。