问答题 判断如下ARMA过程是否是平稳过程:
   Xt=0.7Xt-1-0.1Xt-2+εt-0.14εt-1
【正确答案】由于
   Xt=0.7Xt-1-0.1Xt-2t-0.14εt-1
   ARMA模型的平稳性取决于AR部分的平稳性。对于AR部分,特征方程为
   1-0.7z+0.1z2=0
   其解为 z1=2,z2=5
   即特征方程的根都在单位圆外,所以该AR过程是平稳的,可知ARMA过程也是平稳的。
【答案解析】