问答题
判断如下ARMA过程是否是平稳过程:
X
t
=0.7X
t-1
-0.1X
t-2
+εt-0.14ε
t-1
【正确答案】
由于
X
t
=0.7X
t-1
-0.1X
t-2
+ε
t
-0.14ε
t-1
ARMA模型的平稳性取决于AR部分的平稳性。对于AR部分,特征方程为
1-0.7z+0.1z
2
=0
其解为 z
1
=2,z
2
=5
即特征方程的根都在单位圆外,所以该AR过程是平稳的,可知ARMA过程也是平稳的。
【答案解析】
提交答案
关闭