结构推理
一种股票指数现为350,无风险利率为8/%(连续复利计息),指数的红利收益为每年4/%,则一份4个月期限的期货合约价格为多少?
【正确答案】
350e
(0.08-0.04)×1/3
=354.7(美元)
【答案解析】
提交答案
关闭