【正确答案】 C

【答案解析】贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度，不能用于比较投资组合业绩表现。夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/基金收益率的标准差。A组合=（15%-5%）/0.4=0.25；B组合=（11%-5%）/0.2=0.3，夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高，基金业绩越好。答案选C。特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。在风险偏好一定的情况下，较大的Tp值对应的投资组合对投资者的吸引力更大。