问答题
假设两个资产组合A、B都已经充分分散化，E(r
A
)=12%，E(r
B
)=9%，如果影响经济的要素只有一个，并且β
A
=1.2，β
B
=0.8，试确定无风险利率。
【正确答案】
因为E(r
A
)=r
f
+β
A
[E(r
F
)-r
f
]=12%
E(r
B
)=r
f
+β
B
[E(r
F
)-r
f
]=9%
其中，β
A
=1.2。β
B
=0.8
解方程得：r
f
=3%
【答案解析】
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