问答题
假设股票A和股票B的特征如下所示：
【正确答案】正确答案：(1)两种资产构成的投资组合的方差为： σ
2
=w
A
2
σ
A
2
+w
B
2
σ
B
2
+2w
A
w
B
σ
A,B
因为两种资产的比重之和肯定为1，可把方差公式改写为： σ
2
=w
A
2
σ
A
2
+(1一w
A
)
2
σ
B
2
+2w
A
(1一w
A
)σ
A,B
为了找到最小方差，对上述方程关于w
A
求导数，并令该导数为零，解出最优的A的投 资比例，
【答案解析】