判断题

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。

【正确答案】 正确
【答案解析】

当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大程度地降低风险。