詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以______为基础。
A、
马柯维茨模型
B、
资本资产定价模型
C、
套利模型
D、
因素模型
【正确答案】
B
【答案解析】
使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森,很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现,并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。
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