案例分析题   根据下面资料，回答下列题。
   
多选题     以下属于市场风险的是______。
 
【正确答案】 A、B、D、E
【答案解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
多选题     商业银行市场风险中的利率风险包括______。
 
【正确答案】 B、C、D
【答案解析】利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。
多选题     商业银行常用的市场风险计量方法______。
 
【正确答案】 A、B、C、D、E
【答案解析】市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
单选题     该银行账面净资产价值将______。
 
【正确答案】 B
【答案解析】利率变动，浮动利率型资产与负债会变动，固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动，因此6000*(4.5%-4%)-4500(4.5%-4%)=7.5万元，减少了7.5万元。
单选题     根据上述材料，计算得出的久期缺口为______。
 
【正确答案】 B
【答案解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77
单选题     以下关于缺口分析说法错误的是______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降。
多选题     商业银行市场风险资本计量的方法有______。
 
【正确答案】 A、C
【答案解析】市场风险：内部模型法、标准法 信用风险：内部评级法、权重法 操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法
单选题     关于期权风险的Gamma表述错误的是______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率，反映了现货价格变动对期权Delta的影响。 买入期权的Gamma为正，卖出期权的Gamma为负，平价期权的Gamma绝对值大于价内期权或价外期权的Gamma绝对值； 其他条件不变，期权的存续期间越长，Gamma绝对值越小。