问答题
利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90/%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23/%的资金投资到共同基金A，把77/%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8/%，后者的投资收益率是19/%。
【正确答案】投资组合O的预期收益是：
E(r0)=0.23×8/%+0.77×19/%=16.47/%
【答案解析】
【正确答案】这个新的投资组合的预期收益是：
E(rc)=0.34×4.9/%+(1-0.28)×16.47/%=12.54/%
【答案解析】
【正确答案】投资组合的标准差是：
бC=(1-0.34)×21/%=0.66×21/%=13.86/%
【答案解析】
【正确答案】在新的投资组合中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重通过表7-2计算：
表 7-2 资产 | 在投资组合O中的比例(/%) | 在投资组合C中的权重 |
国库券 基金A 基金B | 0 23 77 | 34/% 0.23×66/%=15.18/% 0.77×66/%=50.82/% 共计=100/% |
【答案解析】