【正确答案】设X^*为P₁的最优策略，则根据定义，存在Y^*∈S₂^*，使混合局势(X^*，Y^*)对一切Y∈S₂^*均有：
   u=E(X^*，Y^*)≤E(X^*，Y)
   任一矩阵对策在混合策略意义下一定有解。故存在X'∈S₁^*，Y'∈S₂^*；对一切X∈S₁^*，Y∈S₂^*均有：
   E(X,Y')≤E(X',Y')≤E(X'Y)(3-4)
   由于V_G*=u，故E(X'，Y')=u；由已知假设E(X'，Y')≤E(X^*，Y)对每一个Y∈S₂^*均成立。
   令Y=Y'，则E(X'，Y')≤E(X^*，Y')。
   在式(3-4)中令X=X^*，再由上式可得：
   E(X^*,Y')≤E(X',Y')≤E(X^*,Y')
   故有：E(X^*，Y')=E(X'，Y')=u。
   再由式(3-4)和题设有：
   E(X,Y')≤E(X^*,Y')≤E(X^*,Y)
   于是根据定义可知，(X^*，Y')是对策G的解，X^*是局中人P₁的最优策略。