问答题
股票A和B，E(A)＝50％，方差为0．64，E(B)＝20％，方差为0．25，A和B的相关系数为0．1，有10万元只能投A和B，第一问求最小方差组合；第二问求最小方差的收益。
【正确答案】正确答案：(1)令股票A的权重为X，那么组合应为XA(1－X)B D[XA＋(1－X)B] ＝X
2
D(A)＋(1－X)
2
D(B)＋2X(1－X)cov(A，B) ＝0．64X
2
＋0．35(1－X)
2
＋0．08X(1－X)
【答案解析】