多选题
下列有关β系数和标准差的表述,说法正确的有______。
A、
β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是非系统风险
B、
市场组合的β系数等于1
C、
投资组合的β系数等于组合内单项资产β系数的加权平均数
D、
投资组合的标准差等于组合内单项资产标准差的加权平均数
【正确答案】
B、C
【答案解析】
标准差衡量的是总风险,既包括系统风险也包括非系统风险,因为非系统风险可以通过组合进行分散,所以当相关系数不为1时,投资组合的标准差小于组合内单项资产标准差的加权平均数。
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