判断题如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。 ( )

【正确答案】 错误

【答案解析】解析：如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=一1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。