【正确答案】 B

【答案解析】证券A的期望收益率=0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03；证券B的期望收益率=0.05*50%+（-0.01）*50%=0.02；证券A的方差=（0.08-0.03）^2*50%+（-0.02-0.03）^2*50%=0.0025，标准差=0.05；证券B的方差=（0.05-0.02）^2*50%+（-0.01-0.02）^2*50%=0.0009，标准差=0.03；在均值-标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。