单选题假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

【正确答案】 B

【答案解析】[解析] VaR=100×1.96×1%×1=1.96(万元)。