【正确答案】 C

【答案解析】证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，选项C正确。β=1，表示证券的报酬率平均来看倾向于随市场一致变动，该证券的系统风险程度与市场组合的风险一致；β＞1，说明该证券的系统风险程度大于整个市场组合的风险；β＜1，说明该证券的系统风险程度小于整个市场投资组合的风险。