单选题
根据资产组合理论,以σ
1
和σ
2
分别表示组合中两项资产的标准差,w
1
和w
2
分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ
1,2
=-1时,两项资产组合的方差为( )。
A、
w
1
σ
1
+w
2
σ
2
B、
w
1
σ
1
-w
2
σ
2
C、
(w
1
σ
1
+w
2
σ
2
)
2
D、
(w
1
σ
1
-w
2
σ
2
)
2
【正确答案】
D
【答案解析】
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