单选题
商业银行在实施内部市场风险管理时,市场风险经济资本为( )。
A、
乘数因子×VaR
B、
(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C、
(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D、
VaR/(附加因子+最低乘数因子)
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子×VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。
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