问答题
已知:3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。3月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×9)为:6.50%/6.60%。
求:①若3个月后,伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
②若3个月后,伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
【正确答案】
【答案解析】
(1)
答:银行向该公司支付9.6618万美元,该公司实际借款利率为6.6%。
(2)
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