问答题
假设Y为内生变量,X为外生变量,以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关:
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
【正确答案】一阶自相关指的是随机干扰项的当前值只与其自身前一期值之间存在相关性。而Durbin-Watson方法仅适用于解释变量为非随机变量,随机干扰项的产生机制是一阶自相关,回归含有截距项,回归模型不把滞后被解释变量当作解释变量之一,没有缺失数据的情况。根据此定义,可以判断如下:
(1),(2),(3),(4)不可以;(5)可以。
【答案解析】