【正确答案】 B

【答案解析】解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果最好。由表可知，BC组合的相关系数为负，风险最低。