单选题 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。
【正确答案】 A
【答案解析】解析：该题目考点在风险衡量部分，ρ i,m 表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σ i 是该项资产收益率的标准差，反映该资产的风险大小；σ i 是市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险；三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。所以应该选A。