单选题
该银行平均加权久期为4.1年,负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据上述材料,计算得出的久期缺口为()
A、
-0.0111
B、
0.77
C、
-0.856
D、
0.01
【正确答案】
B
【答案解析】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=4.1-(9000/10000)*3.7=0.77
提交答案
关闭