问答题 戴维斯、法马和弗伦奇(2000)在他们的研究中是如何测量市值因子(SMB)和账面市值比因子(HML)?
【正确答案】戴维斯、法马和弗伦奇(2000)在他们的样本中依据市场资本总值和市价比率将公司分类。规模溢价SMB等于最小的第三个公司的收益减去最大的第三个公司的收益。账面市值比因子的计算方法与此类似。
【答案解析】