多选题 资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%；B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是______。
  • A.15.9%
  • B.18%
  • C.3.4%
  • D.10%
  • E.5.8%
【正确答案】 A、C
【答案解析】[解析] 组合的预期收益率=18%×30%+15%×70%=15.9%；组合预期收益率的方差=10%×70%-12%×30%=3.4%。