单选题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是______。
A、
投资组合具有一个特定的预期收益率
B、
期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C、
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D、
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 度量收益率偏离程度的指标是方差，期望值度量的是组合的平均收益率。
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