假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，利用B-S-M模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为______美元。
A、
1.72
B、
2.43
C、
2.61
D、
3.04
【正确答案】
B
【答案解析】
由题干可知：S=29，K=30，r=0.15，σ=0.25，T=6/12=0.5。
欧式期货看跌期权的价值为：
P=30N(-d
2
)e
-0.15×0.5
-29N(-d
1
)
其中：
[*]
因此，期货期权价值为：
P=30N(-0.2802)e
-0.15×0.5
-29N(-0.1034)=2.43(美元)
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