问答题
考虑如下形式的误差纠正模型：
△Yt=β1△Xt+β2△Yt-1+β3△Xt-1+λ(Yt-1-α0-α1Xt-1)+μt
试证明：如果再加进滞后两期的误差修正项Yt-2-α0-α1Xt-2，该模型就会存在完全多重共线性。
【正确答案】由于
Yt-2-α0-α1Xt-2=-(Yt-1-Yt-2)-α0+α1(Xt-1-Xt-2)+Yt-1-α1Xt-1
=Yt-1-α0-α1Xt一△Yt-1+α1△Xt-1
即滞后两期的误差修正项Yt-2-α0-α1Xt-2，完全可以表示成滞后一期的误差修正项Yt-1-α0-α1Xt-1与一期滞后的差分项△Xt-1，△Yt-1的线性组合，说明该模型存在完全多重共线性。
【答案解析】