【正确答案】记Y(t)=X(t+T₀)-X(t)，由于X(t)是平稳过程，故Y(t)也是平稳过程(见本章第3题)，且
   E[Y(t)]=E[X(t+T₀)]-E[X(t)]=μ_X-μ_X=0，
   D[Y(t)]=E[Y²(t)]=2[R_X(0)-R_X(T₀)]
   (运算过程见上题)，又，按题设R_X(τ)具有周期T₀，故R_X(0)=R_X(T₀)，即有D[Y(t)]=0，由教材第四章§2方差性质4°知，对于任意t，有P{Y(t)=0}=1，
   或即
   P{X(t+T₀)=X(t)}=1，
   即在概率1的意义下，X(t)是以T₀为周期的平稳过程．