【正确答案】 B、C、D

【答案解析】[解析] VaR的数值意味着假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，因此当x=1，y=90时，意味着企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值减少，1天内最大的损失为1000万美元，换句话说，企业应预期在100个普通的交易日内，在其中的90天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过1000万美元，或每100个普通的交易日内，有10天价值减少会超过1000万美元。因此选项B、C、D的说法正确。