单选题

某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9 个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。 [参考公式：f_t=（S_t-D_t）^er（T-t）]

【正确答案】 B

【答案解析】

第一步，先计算红利的折现值：
D_t=0.75e^-0.08×3/12+0.75e-^0.08×6/12+0.75e^-0.08×9/12=2.16元。
第二步，计算股票10个月期的远期价格：
F_t=（50-2.162）e^0.08×10/12=51.14元。